期货套利课程:第2节 跨期套利

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上一节,大家解说了期货市场的套利基本原理,就是借助两个合约之间的价差,之间的波动来套取收益套利分为非常多种,今天大家主要来解说一下跨期套利跨期套利,指的是对一个品种,两个不同月份的合约,进行交易下单,一个多单,一个空单,借助两者价差的波动,

上一节,大家解说了期货市场的套利基本原理,就是借助两个合约之间的价差,之间的波动来套取收益

套利分为非常多种,今天大家主要来解说一下跨期套利

跨期套利,指的是对一个品种,两个不同月份的合约,进行交易下单,一个多单,一个空单,借助两者价差的波动,赚取收益的行为

如下图所示,大家以菜粕2205和菜粕2209合约为例

同一个菜粕品种,不一样的月份合约(尽可能选择流动性好的主力合约)

然后,要紧的一步,大家就是要得出2205和2209菜货期货的价差图,找出规律

如下图所示,大家用博易大师电脑版,里边的特点功能,套利剖析功能,对比这两个合约,得出的价差图

大家可以看到,菜粕2205和2209合约,几年时间,长期是在-200~400之间,这个区间波动

因此,理论上讲,大家就可以

在菜粕期货2205和2209合约,价差在-200附近的时候,进行价差扩大套利

在菜粕期货2205和2209合约,价差在附400附近的时候,进行价差缩小套利

依据历史数据来看,这个风险已经很小,由于-200,与正400,是两者价差的极限位,为了保险起见,大家可以在设置100点左右的止损,以防不测

期望可以帮到你,只须你理解了第1节的套利基本原理,这一节的跨期套利,更不是非常难,基本就是唾手可得

以上均为理论上,在实质操作中要考虑好流动性,与特殊状况导致价差扩大,与风险止损等实质状况,谢谢你的阅读。

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